Всемирный банк разработал аналитический инструмент, который дает возможность заблаговременно выявлять компании с высоким риском возникновения проблемных кредитов (NPL). Об этом сообщил старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка Карлиз Баузэ на международной конференции по урегулированию проблемных кредитов в Азии.

По его словам, созданная модель позволяет оценивать финансовую жизнеспособность компаний и распознавать первые признаки будущих проблем с кредитами.

Системы раннего предупреждения крайне важны. Этот инструмент может быть одним из инструментов в вашем наборе для анализа и принятия решений, — сказал Баузэ.

В рамках исследования Всемирный банк анализирует компании разного масштаба — от крупных предприятий до малого и микробизнеса. Компании распределяются на пять групп в зависимости от их финансовой жизнеспособности. Особое внимание уделяется так называемым «зомби-компаниям» — предприятиям, которые формально могут считаться действующими, но имеют серьезные финансовые слабости.

По словам эксперта, такой анализ позволяет обнаруживать расхождения между оценкой кредитного риска банками и реальным финансовым состоянием заемщиков.

Наше исследование дает инструменты в руки супервайзеров для того, чтобы они более детально исследовали, почему банки классифицируют зомби-предприятия как работающие, — отметил он.

Баузэ также подчеркнул, что микропредприятия демонстрируют более низкую финансовую жизнеспособность по сравнению с крупными и средними компаниями. При этом отсутствие финансовой отчетности у компаний, согласно исследованию, связано с более высокой вероятностью появления NPL в будущем.

Эксперт отметил, что инструмент Всемирного банка может применяться не только банковскими регуляторами и самими банками, но и государственными органами при оценке финансовой стабильности и разработке мер поддержки бизнеса.

Исследования Всемирного банка уже проводились на европейских рынках и в одной из стран Кавказского региона. В настоящее время организация также изучает возможности применения такого подхода в странах Центральной Азии и Турции.